6月1日下午,浙江大学博士生导师、浙江大学物理学院主任郑波教授应邀来我院，为物理与电子科学系全体师生作了一场题为“物理与金融”的讲座。我院纪委书记沈云及科技处处长吴天德、图书馆直属支部书记赵保华等相关部门领导在学术报告厅聆听了讲座。

    郑波教授系浙江大学近代物理中心博士生导师，早期研究方向为量子场论，如格点规范理论、随机量子化等。1994年以来主要兴趣在计算物理、非平衡态统计物理、软凝聚态物理和复杂系统等相关学科。应用 Monte Carlo 方法，在远离平衡态动力学的数值模拟方面取得创造性研究成果。率先提出的短时动力学测量方法可应用于连续相变和弱一级相变系统、无序系统、量子自旋系统和超流超导系统等。至今在SCI收录的学术刊物发表论文九十余篇，其中五篇发表于Physical Review Letter，论文的SCI引文数近2000篇次。近期高度关注金融物理和生物物理等交叉学科。

    郑波教授首先带领我们了解了近代物理与金融的历史，他介绍了物理学发展的现状和物理学、金融物理学的发展道路，让我们初步的认识了物理金融学这个复杂的交叉学科对我们当今社会的影响。他强调，现在金融物理学的焦点聚在市场数据的实证研究，但是金融市场是不可简单重复的实验，对于研究者有极大的挑战。接着，郑教授解释了研究物理与金融的区别与联系，以及如何运用统计物理、理论物理、非线性科学等物理概念来解决金融问题。他让我们了解了金融市场变量的统计规律, 特别是其中涌现的具有普适性的标度律, 其中最基本的是关于收益率的尖峰胖尾分布、长程相关性、波动聚集、波动不对称特性等，同时还列举了丰富的例证。郑波指出，中国与全世界的金融规律相同，但是高阶性质、非稳态性质与西方不同，甚至相反。在收益率与波动率的关联中，西方是杠杆效应，而中国则是反杠杆效应。造成这种现象的关键在于中国市场的投机性太强。在长达约100分钟的讲座中，郑教授还详细对个股板块结构、微观多体模型作了全面的阐述。

    本次报告让我们了解了物理与金融大跨度间的联系，同时也让更多的人认识到了当今社会金融的发展趋势，让同学们对物理金融学这一交叉学科的研究有了更大的兴趣。